一字尬么

如何有效的進行外匯套利交易？

外匯套利的策略有多種，比如隔夜倉息套利、多貨幣對沖套利、現貨外匯和期權外匯對沖套利-外匯與股市對沖套利、量化套利等！先通過學習在選擇適合自己的策略進行外匯套利交易，一般只有專業的團隊或機構可以做到，若是個人不建議進行非專業的外匯套利容易喫不小的虧！

首先要選擇一箇無隔夜利息的外匯交易平臺，有些外匯公司遵從裏巴(Riba)禁令，因此無隔夜利息。

假設選用2008年1月20日的英鎊/日元(GBP/JPY，簡稱gj，當天的匯率英鎊/美元爲1.9553)作爲套利的貨幣對。gj在FXDD平臺的買入持倉隔夜利息爲25.62美元(1標準手所產生的利息，1標準手爲10萬貨幣單位，十萬單位的gj根據當時的匯率相當於195530美元)，換算成百分比爲：0.0131%。假設我們現在有兩萬美元，分成兩份，在兩個平臺各使用1萬美元。

買入gj，倉位之一，由於使用的是100倍槓桿，因此相當於是持有10萬美元的倉位。在Marketiva平臺賣出gj，使用同樣的倉位，以便和前一平臺對沖，使gj價格的波動不會對我們的資金造成盈虧。

之一的倉位大概可以承受一箇月的波動而不會爆倉，兩個平臺的資金可以有充足的時間流轉，根據波動情況將盈利的帳戶的錢轉到虧損的帳戶，使兩邊的帳戶一直保持充足的保證金，保證持倉不會被爆倉。

爲了防止因爲短期波動過大使賬戶爆倉而造成的可能損失，我們將設置止盈單，使當一箇帳戶爆倉的時候，另外一箇賬戶剛好止盈。這樣即使有一箇帳戶被爆倉，匯率波動造成的盈虧仍爲0。

ETF基金的套利模式有哪些？

ETF的套利模式可以分爲瞬間套利、套利及事件套利，跨日套利四種：1、事件套利包括利用成份股股改、增發等其他重大事件來進行套利。2、瞬間套利則是指利用成份股突然漲跌停造成的ETF一、二級市場間的瞬間價差來進行套利。3、而套利通常又被稱爲T0趨勢交易，也就是在正確判斷市場及個股趨勢的基礎上通過申購ETF來實現個股的T0交易。4、跨日套利是通過ETF基金出現的折價或者溢價進行套利的一種模式，這是現在主要的套利方法，主要通過ETF的跨市場交易完成。當ETF市價(即二級市場價格)高於ETF淨值(即市場價格)時，ETF產生了溢價，此時投資者可以通過在股市中購買成分股組合，按照成分股規則申購成ETF份額，然後在二級市場以市價賣出進行套利；ETF市價低於ETF淨值，則稱爲ETF產生折價，投資者可以通過在二級市場上買入ETF份額並贖回其對應的一攬子股票，然後再從股市中賣出進行套利。瞬間套利是ETF最基本的套利模式，然而隨着市場對ETF的認識加深以及參與者的增多，這種套利模式目前的機會已經越來越少。現在主要還是李詠基金的溢價進行套利。

到此，以上就是小編對於股市套利的問題就介紹到這了，希望介紹關於股市套利的2點解答對大家有用。